Áhættustýring þegar viðskipti í framtíðinni

Hver er áhættan? Risk - ferli sem, til að fá æskilega aðgerð við gerum, sem getur leitt til taps á hluta það - það er okkar alltaf kær okkur.

Gilda að eiga viðskipti framtíð í Kauphöllinni, það er hversu mikið fé við erum tilbúin til að missa ef óhagstæðar niðurstöðu, að græða sem hlutfall.

Hvernig á að draga úr hættu þegar viðskipti mjög áhættusöm hljóðfæri - framtíð. There ert a einhver fjöldi af bókmenntum um stjórnun fjármagns og lágmörkun á áhættu í viðskiptum. Fyrir mig, að ég varpa ljósi á eftirfarandi atriði:

• stöðva gildi - umsókn;
• umfang áhættu-gróði;
• inntak values of the magn af afhendingu;
• fjárhæð taps á dag.

Umfang stöðva - umsókn.

Ég öðlast viðskipta bara þegar ég get sett stöðva gildi um 1-4% af ábyrgðinni að tryggja samninginn. Í mjög sjaldgæfum tilvikum, er það 5%, en þrá að stöður með viðkomu 1,5-2,5%. Og nú er mikilvægast - ég setti ekki heimskur að hætta með áhuga minn, ekki að horfa á ástandið og reyna inntak inn færslu þar sem hætta verður við.

Dæmi: tryggingar 1 framtíð samning um hlutabréf «Gazprom» (GAZR) - 1500 rúblur. Ég öðlast samningur ef ég sé að ég get sett stöðva-beiðni á 1- 4% (15 - 60 rúblur). Út af því að hætta alveg ásættanlegt, og mikil áhætta innan dags viðskipti er ekki þess virði.

Umfang áhættu - hagnaður.

Mikilvægur mælikvarði í áhættustýringu er gildi hætta að umbuna. Hvað er átt við? Þegar við inn viðskiptastöðu (kaupa eða selja framtíð), verðum við fyrst að skilja hversu mikið við tapa ef óhagstæðar fyrir okkur, enda (verðið fer í stefnu okkar), en mest um vert - hve mikið við að minnsta kosti að græða þegar flytja í átt okkar.

Við vissulega ekki þegar við vitum ekki (ekki sem veit ekki) hversu mikið verðið verður stig, en við vitum að stigum þar sem verðið snúist í fortíðinni og það er fyrst markmiðum okkar. Po- vel við að hafa viðmið fyrir okkur þar sem við komum út úr stöðu (loka samningur) og það verður að vera ákveðinn fjölda. Já, verð getur farið enn lengra í átt okkar, en getur ekki farið.

Þannig að við að komast í stöðu, setja stöðva og bíða fyrir umferð við hlið okkar. Þannig að verðmæti hugsanlega hagnað okkar ætti að vera að minnsta kosti 2 sinnum meiri en verðmæti stöðva okkar.

Dæmi: við kaupum eitt framtíð samningsins um hlutabréf «Gazprom» (GAZR) á genginu 1500 rúblur (í ábyrgð) .. Við erum að setja a stöðva 30 rúblur. (2% af tryggingum) - er verðmæti áhættu okkar og við ættum að búast við endurkomu amk 60 rúblur, sem er, að selja samninginn fyrir 1560. Rub. gildi okkar er hætta á hagnaði - 1: 2.

Fullkomlega, viltu hlutfallið hefur tilhneigingu til að hætta - í hagnað 1: 3 eða meira. Ég fer stundum inn í samning með hlutfallinu 1: 1, en að í mjög sjaldgæfum tilvikum, að reyna að fela að minnsta kosti 1: 2.

Inntak upphæð frá afhendingu gildi.

Það er skoðun að ekki er hægt að færa inn allt magn í reikninginn í einum viðskiptum. Hvers vegna? Þar sem þú verður að hafa birgðir af peningum á reikningnum, í tilfelli þegar verðið er rétt er ekki að fara í þinn favor. Þú þarft að sitja út sveigju verði í gagnstæða átt, ef þú átt ekki nóg fé í reikninginn, það mun koma sorglega atburð, nafn sem - veðkalli (framlegð krafa), ef þú hefur ekki bætt fleiri sjóðum, staða verður lokað með valdi.

Lesa meira ...