Væntingar og viðskipti á hlutabréfamarkaði

Miðgildi tekjur fyrir hefðbundnum spilavíti í sambærilegum aðeins með ávöxtun viðskipta á Wall Street stærðargráðu. Smart fólk hefur lengi verið ljóst að maður getur ekki alltaf treyst á heppni og hafa byrjað að nota tölfræðilegar aðferðir til að fá stöðugleika tekjum sínum.

Casino fær mikið af því að "líkur" eða, með öðrum orðum, væntingar leiksins er á hlið fjárhættuspil hús. En burtséð frá því hvaða leik til að taka þátt, fyrr eða síðar Casino vilja vinna. Spilavíti hagnaður vaxa enn hraðar, ef svið af leikjum eru þeir sem leiða til tiltölulega fljótur tíma - rúlletta, craps eða fleiri spil.

Ég held að allir kaupmaður til að ná árangri í starfi sem þarf til að leysa þrjú mikilvægustu markmiðum:

1. Gakktu úr skugga um að fjöldi farsælum viðskiptum yfir óumflýjanleg mistök og miscalculations.

2. Aðlaga viðskipti kerfi þannig að tækifæri til að græða eins mikið og hægt var.

3. Til að ná stöðugar jákvæðar niðurstöður í starfsemi sinni.

Og hér erum við að vinna kaupmenn, góð hjálp getur verið von. Þetta hugtak í líkindafræði er einn af the lykill. Það er hægt að nota til að gefa að meðaltali gott mat sumir af handahófi gildi. Stærðfræði von á hendingar, eins þungamiðju, ef við ímyndum allar mögulegar líkur punkta með mismunandi massa.

Með tilliti til viðskipti stefnu til að meta árangur þess að nota oft væntingar um hagnað (eða tap). Þessi stika er ákvörðuð sem summa af vörum í hagnaður og tap tilgreindum stigum og tíðni líkur þeirra. Til dæmis er þróað viðskipti stefnu bendir til þess að 37% af öllum viðskiptum mun koma hagnaði, og restin - 63% - mun vera gagnslausar. Á sama tíma, meðaltekjur farsælan viðskipti er $ 7, og að meðaltali tap er jafnt 1.4 dollara. Við reikna væntingar viðskiptum slíks kerfis:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1.4)) = 2,59-,882 = 1.708

Hvað er þessi tala? Það segir að samkvæmt reglum kerfisins, að meðaltali munum við hljóta 1,708 dollara frá hverjum lokuðum færslu.

Þar sem leiðir mati meiri en núll, slíkt kerfi er hægt að nota eingöngu í alvöru vinnu. Ef niðurstaða reikna væntingar um að taka neikvæð, það er nú þegar að tala um meðaltal taps og slík viðskipti mun leiða til hruns.

Magnið af hagnaði á viðskiptanna getur einnig komið í ljós og hlutfallslegt virði í formi%. Til dæmis:

• hlutfall af tekjum fyrir 1 samningur - 5%;
• hlutfall af farsælum rekstri viðskipti - 62%;
• Hundraðshluti tap fyrir hverja færslu 1-3%;
• hlutfall missa viðskipti - 38%;

Í þessu tilviki, von upphæð (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Það er, að meðaltali viðskipti færir 1.96%.

Það er hægt að þróa kerfi sem þrátt fyrir algengi missa viðskipti mun gefa jákvæða niðurstöðu, vegna þess að MO hennar> 0.

Nokkrum væntingar. Það er erfitt að gera ef kerfið gefur mjög lítið merki viðskipti. Í þessu tilviki, það myndi skila sambærileg við áhuga banka. Sérhver aðgerð veitir að meðaltali aðeins 0,5 dollara, en hvað ef kerfið krefst 1000 aðgerðir á ári? Þetta er mjög alvarlegt magn á tiltölulega stuttum tíma. Það segir rökrétt að annar einkennir góða viðskipti kerfi geta talist skamms tíma bið stöðu.

Ef þú vilt dýpri innsýn í stærðfræði tækifæri, sjá hvað skilyrt eftirvænting, öryggisbil og aðrar áhugaverðar verkfæri, sem við mælum lesa bókina "Tölfræði fyrir verslunar" (höfundur S.Bulashev). Hver veit, kannski umferð óreiðu mynt eftir að hafa lesið bókina mun sýna þér bara hæsta form til ...